📈 Rata creditelor neperformante pe piața românească

Atunci când o bancă nu primește la timp, parțial ori integral, suma aferentă unui împrumut, acesta este clasificat drept împrumut problemă și reprezintă o pierdere a băncii.

Împrumuturile problemă sunt definite ca acorduri financiare în care debitorul nu și-a acoperit datoria conform unui grafic de rambursare dinainte agreat.[1] Cu alte cuvinte, acestea vor fi catalogate drept credite neperformante în momentul în care nu generează profit pentru bancă și încalcă condițiile înițiale debitor-creditor.

Autoritățile de supraveghere europene consideră că un credit devine neperformant în momentul în care există întârzieri de plată mai mari de 90 de zile, ori sunt șanse reduse ca împrumutul să fie rambursat integral.

Pentru instituțiile financiare, creditele neperformante sunt importante deoarece ele reflectă calitatea unui credit și sunt un indicator al performanței unei bănci. O rată mare a creditelor neperformante afectează profitabilitatea băncii, stabilitatea financiară a sistemului bancar în general și stabilitatea macroeconomică. Bineînțeles, pentru ca o bancă să fie prosperă din punct de vedere economic, ea trebuie să păstreze creditele neperformante la un nivel cât mai redus.

🔎 Creditele neperformante în contextul financiar: cauze și riscuri

📑 Care sunt cauzele care determină apariția și creșterea probabilității de nerambursare?

Ca să înțelegem acest aspect este important să ne raportăm, întâi de toate, la contextul financiar mai larg. O cauză a majorării ratei creditelor neperformante o reprezintă creșterea dobânzilor și a gradului de îndatorare la creditele deja accesate.

Valoarea ROBOR  a crescut semnificativ de la 0,7% în 2017, la 3,1% în septembrie 2018.

Astfel, rata dobânzii pentru un credit nou a crescut de la 3,47% în septembrie 2017 la 5,68% în septembrie 2018. Aceste modificări s-au reflectat asupra valorii ratelor lunare ale consumatorilor. Pentru creditele ipotecare standard debitorii au plătit în medie cu 140 lei mai mult (adică 17%), iar pentru creditele accesate prin programul ”Prima Casă” majorarea a fost de 197 lei (27%).

BNR atrage atenția asupra acestor creșteri care pot influența ”capacitatea de onorare a serviciului datoriei” și recomandă un comportament de împrumut responsabil. De altfel, prevederile referitoare la limitarea gradului maxim de îndatorare intrate în vigoare de anul acesta vin să asigure protecție debitorilor, să reducă împrumuturile excesive, supraîndatorarea și să prevină apariția unui val de credite neperformante.

Banca Națională a României a descris 3 riscuri la nivelul economiei românești care pot afecta stabilitatea financiară și implicit evoluția unui credit.

Primul este problema demografică, influențată în special de fenomenul migrației și sporul negativ al populației. Factorii determinanți sunt:creșterea cheltuielilor, scăderea nivelului de trai și o tendință generală de tensionare a pieței. La nivel european, România are una dintre cele mai mari valori ale nivelului de sărăcie și excluziune socială ( cu 13,2% mai mult față de media la nivelul Uniunii Europene).

Cel de-al doilea factor este disciplina scăzută la plată. Aceasta se referă la activitatea firmelor, dar și a persoanelor fizice care contractează un credit. O mai mare disciplină economică ar duce la utilizarea eficientă a resurselor.

Cel de-al treilea factor de risc îl reprezintă valorile reduse ale activității de intermediere financiară. Aceasta poate fi îmbunătățită printr-o serie de măsuri precum o mai mare predictibilitate legislativă, creșterea nivelului de educație financiară a publicului și a pregătirii profesionale a angajaților din sistemul bancar.

La nivel macroeconomic, factorii care influențează calitatea activității bancare sunt rata șomajului, inflația, cursul de schimb valutar. Evoluția produsului intern brut are, de asemenea, impact asupra ratei creditelor neperformante.[2] O scădere a activității economice este un factor de risc important pentru calitatea activelor din sistemul bancar. [3] Pe lângă aceste aspecte, un rol determinant îl are managementul bancar. Un management slab va duce, bineînțeles, la performanță redusă.

📈 Evoluția creditelor neperformante pe piața românească 

Conform BNR, rata creditelor neperformante a avut o tendință generală descendentă în ultimul an datorită creșterii numărului de credite noi de pe piață (de la 5,8% în luna septembrie 2017 la 4,8% în luna septembrie 2018).[4] 

Pentru creditele de consum, scăderea înregistrată a fost de 1,1% (de la 9,2 % în septembrie 2017 la 8,1% în septembrie 2018), diferența cea mai mare dintre toate tipurile de împrumuturi. Pe segmentul creditelor imobiliare scăderea a fost de 0,8% (de la 3,5% în septembrie 2017 la 2,8% în septembrie 2018). 

În tabelul de mai jos este ilustrată grafic evoluția creditelor neperformante după tipul creditului. Se observă că ritmul de scădere a fost unul mai lent comparativ cu anii anteriori.

rata-creditelor-neperformante-studiul-mrfinance-ro

Sursa: BNR

Dacă ne raportăm la creditele acordate în lei, volumul creditelor neperformante s-a majorat cu 7.8% în septembrie 2018 față de aceeași lună a anului 2017. Banca Națională a României preconizează o creșterea a probabilității de nerambursare pentru anul curent atât pentru creditele ipotecare (unde se estimează o majorare de 0,35%), cât și pentru creditele de consum (+0,85%).

prognoza-creditelor-neperformante-studiul-mrfinance-ro

Sursa: BNR

🔎 Cine este afectat de creșterea probabilității de nerambursare?

Creditele neperformante afectează atât consumatorii, cât și instituțiile bancare.

Riscul la care se expun clienții este, întâi de toate, pierderea garanției. De asemenea, întârzierea sau neplata determină raportarea datoriilor și a datelor de identificare ale debitorului către Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit şi/sau alte instituţii similare.

Neplata la termen afectează, de asemenea, bonitatea clientului. Istoricul negativ al disponibilităților de plată poate îngreuna sau chiar împiedica inițierea procedurilor de solicitare a unui credit de la alte instituții financiare.

Cea de-a doua entitate afectată este, bineînțeles, banca. În timp ce un credit performant îi asigură băncii profit și posibilitatea de a acorda noi împrumuturi, un credit neperformant reprezintă o pierdere financiară a băncii.

Pierderea nu este, însă, numai a instituției bancare ci, după cum precizam anterior, și a societății în ansamblu. Un credit neperformant poate avea efecte negative pe mai multe paliere.

Dacă o bancă înregistrează un număr mare de credite neperformante, ea nu va avea posibilitățile financiare să le asigure companiilor generatoare de noi locuri de muncă împrumuturi. În acest fel ajung să fie afectate din punct de vedere economic și alte grupuri de oameni, iar funcționalitatea și stabilitatea sistemului bancar sunt slăbite.

📝Măsuri pentru prevenirea creditelor neperformante

De la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare noul regulament BNR cu privire la limitarea gradului maxim de îndatorare la credite. Nivelul maxim al gradului de îndatorare la creditele în lei este acum 40% din venitul net al consumatorului, respectiv 20% la creditele în valută.

Unul dintre motivele pentru care s-a recurs la înăsprirea condițiilor de creditare a fost acela de a proteja populația cu venituri medii și sub medie. Consumatorii atrași vor fi mai responsabili, se vor împrumuta în limita venitului net și vor avea posibilitățile financiare să susțină creditul pe care îl accesează. Astfel, obiectivul BNR este să prevină și să limiteze supraîndatorarea populației și implicit un val de credite neperformante.

În ceea ce privește demersurile pe care le poate întreprinde banca, o măsură este practicarea unei politici de creditare cât mai prudente. Prevenirea apariției acestor credite începe cu evaluarea corespunzătoare a situației consumatorului. Pe lângă o bună evaluare, o etapă deseori neglijată este cea de monitorizare. Menținerea sub atentă observație a comportamentului de plată al consumatorului este deosebit de importantă. Orice problemă va fi identificată din timp de către bancă și remediată înainte să se amplifice.

Ca acțiuni concrete, instituția bancară poate propune renegocierea termenilor și condițiilor contractului cu debitorul sau poate chiar lua decizia de a vinde creditele neperformante unor investitori.

📓 Concluzii

Acordarea unui credit este o activitate care implică riscuri. În anumite situații, debitorii pot ajunge în imposibilitatea de a-și acoperi datoria iar băncile sunt afectate. Creditele neperformante sunt un lucru de nedorit în special pentru că șansele de recuperare a banilor sunt minime.

Un număr prea mare de credite neperformante îi afectează nu numai pe debitorii direct implicați, ci și pe consumatorii posibili: banca va avea mai puține fonduri pentru acordarea unor împrumuturi noi, ceea ce înseamnă opțiuni limitate pentru clienții potențiali.

📚 Bibliografie:

[1] Ibish Mazreku et alii., 2018. ”Determinants of the Level of Non-Performing Loans in Commercial Banks of Transition Countries ”, European Research Studies Journal, Volume XXI, Issue 3, 2018

[2] Ibish Mazreku et alii., 2018. ”Determinants of the Level of Non-Performing Loans in Commercial Banks of Transition Countries ”, European Research Studies Journal, Volume XXI, Issue 3, 2018

[3] Nikola Radivojevic & Jelena Jovovic, 2017. “Examining of Determinants of Non-Performing Loans,” Prague Economic Papers, University of Economics, Prague, vol. 2017(3)

[4] Date preluate din Raportul asupra stabilității financiare  Nr. 16 (2/2018) al Băncii Naționale a României